Управление рисками ОАО «Россельхозбанк» в российской экономике



Опубликовано в журнале "Финансовый менеджмент" №1 год - 2015


Губанов Р.С.,
кандидат экономических наук, методист
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования «Рязанский технологический колледж»


В статье рассматриваются актуальные проблемы возникновения банковских рисков в финансовом секторе экономики. Определяется экономическая позиция ОАО «Россельхозбанк» в свете объявленных России финансово-экономических санкций. Рекомендуются мероприятия по дальнейшей оптимизации деятельности ОАО «Россельхозбанк» на основе предложенного алгоритма управления рисками.


Современная ситуация в российском финансовом секторе экономики характеризуется рядом негативных тенденций развития: ограничение доступа отечественных сырьевых компаний к финансовым ресурсам иностранных банков; применение санкций для крупнейших национальных финансово-кредитных организаций: ВТБ, Сбербанка и Россельхозбанка; убыточность отдельных отраслей реального сектора экономики в связи с последствиями вступления России в ВТО и ряд других обстоятельств. В сложившихся условиях укрепление финансового сектора должно осуществляться на основе использования субъектами банковской сферы адаптивного риск-ориентированного подхода к управлению.


Риски в банковской сфере характеризуются значительным размахом финансово-экономических потерь: процентные, рыночные, кредитные, валютные риски и т.д. Это характерно и для ОАО «Россельхозбанк», которому принадлежит важнейшая социальная функция финансового обеспечения деятельности организаций АПК и сельского хозяйства как базовых отраслей развития национальной пищевой и перерабатывающей промышленности.


Экскурс в историю позволяет утверждать, что ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» создан в 2000 г. как специализированный банк агропромышленного комплекса России. За 15 лет работы он стал крупнейшим в России банком, оказывающим кредитную поддержку АПК. В настоящее время ОАО «Россельхозбанк» входит в первую десятку банков России по показателям роста капитала, размера активов, объема выданных кредитов, надежности, чистых активов (табл. 1).



За 2011–2013 гг. размер чистых активов возрос на 625 298 311 руб., или на 60,5%, что характеризует весьма благоприятную тенденцию в анализе финансового положения банка (рис. 1).



Большое значение для развития ОАО «Россельхозбанк» имеет стратегия функционирования сельского хозяйства в целом и отрасли животноводства в частности. Дело в том, что с 2013 г. действует Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. (далее – Госпрограмма–2020).


Банк планирует сохранять лидирующую роль в кредитовании по направлениям, предусмотренным Госпрограммой–2020, основные положения которой легли в основу Стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 г. (утв. Наблюдательным советом Банка 21 ноября 2012 г.), долгосрочных программ и проектов, принимаемых органами управления Банка и определяющих содержание и методы реализации стратегических целей и задач.


В этой связи нельзя не отметить последние тенденции поддержки отечественного сельского хозяйства по правилам Всемирной торговой организации (далее – ВТО). Реалии таковы, что наиболее пострадавшей отраслью после вступления России в ВТО оказалось сельское хозяйство, в частности животноводство.


Например, сразу после подписания договора о вступлении в ВТО Россия снизила пошлину на импорт свинины: в рамках квоты – с 15 до 0%, но не менее 0,25 евро за 1 кг; вне квоты – с 75 до 65%, но не менее 1,5 евро за 1 кг. А на ввоз живых свиней пошлины снижены с 40 до 5%. Сейчас для России, в порядке исключения, разрешительный уровень поддержки сельского хозяйства составил 9 млн долл. – более чем вдвое выше того, который был бы разрешен в соответствии со стандартными правилами. А с 2018 г. размер поддержки нашего сельского хозяйства, по правилам ВТО, не должен превысить тот, что был в 2008–2011 гг. [5].


Кроме того, инфляционными рисками могут являться скачки цен на отдельные продовольственные товары, традиционно отличающихся высокой волатильностью. Их краткосрочные изменения могут определяться факторами со стороны предложения на внутреннем или мировом рынке в зависимости от результатов сельскохозяйственного года.


Очевидно, что значимость взятого нами для целей исследования ОАО «Россельхозбанк» оказывает непосредственное воздействие на будущее состояние и развитие российского банковского сектора.


Кроме косвенных внешних угроз для ОАО «Россельхозбанк» существуют и внутренние экономические риски. Дело в том, что невозможно рассматривать тенденции функционирования ОАО «Россельхозбанк» в отрыве от прогнозного состояния макроэкономических показателей Российской Федерации.


С учетом значительного спектра рисков выявление основных экономических потерь в ОАО «Россельхозбанк» в складывающейся макроэкономической ситуации происходит под влиянием: риска увеличения внешнедолговой нагрузки на федеральный бюджет; риска непредвиденных финансовых обязательств; инвестиционного риска; портфельного риска; имиджевого риска.


В качестве рекомендаций по совершенствованию банковской деятельности на безрисковой основе ОАО «Россельхозбанк» в 2015 г. следует отметить выполнение следующих мероприятий (рис. 2).


По нашему мнению, для исследуемого банка важно использовать потенциал кредитного портфеля, систематически проводить работу по повышению уровня ликвидности. Однако на пути реализации данного потенциала невозможно избежать всех видов рисков, так как проблемы ОАО «Россельхозбанк» усиливаются под воздействием объявленных финансовому рынку санкций.


В соответствии с рис. 3 диверсификация бизнеса – одна из предпосылок сокращения банковских рисков. Именно консолидация банков позволяет заметно расширить региональную банковскую сеть, осуществить диверсификацию продуктового ряда.



Банк, расположенный в районе с достаточными финансовыми ресурсами, но с ограниченными возможностями для их размещения, может быть интересен как объект поглощения и тем самым как источник пополнения ресурсной базы для крупного банка.


Согласно исследованиям Бостонской консалтинговой группы наиболее инновационными банками признаны: Morgan Chase; Bank of Amerika; Citigroup.


Формирование экономики новшеств открыло возможность реализации модели, построенной на идеях, которые направлены за пределы банка и способствуют развитию новых сфер бизнеса и изменению бизнес-моделей. Такие стратегии способствуют диверсификации деятельности банков и формированию в банковской сфере финансовых конгломератов: G.P. Morgan Chase; HSBC; Barclays; UBS; ING; BNP Paribas и др.


Докапитализация ОАО «Россельхозбанк» – объективно необходимое явление, так как значительный удельный вес портфеля данного банка занимают просроченные кредиты (свыше 20%). Более того, в 2015 г. очевидными предпосылками в дополнительном увеличении собственного капитала являются рост инфляции, риск неплатежеспособности заемщиков, в том числе сельхозорганизаций, и т.д. Необходимо создавать резервы и их финансово обеспечивать, чтобы эти, а также валютные риски в связи с непредсказуемыми колебаниями иностранной валюты по отношению к рублю можно было бы компенсировать.


Собственный капитал ОАО «Россельхозбанк» на начало III квартала 2014 г. составлял 242,38 млрд руб., при этом прирост его капитала составил – 0,8% во II квартале и 1,2% в I квартале. Вместе с тем на начало 2014 г. данный показатель составлял 218,05 млрд руб., т.е. за 1-е полугодие 2014 г. прирост собственного капитала банка составил около 24 млрд руб., в то время как за 2013 г. он достиг приблизительно 30 млрд руб. Следовательно, в 1-м полугодии 2015 г. увеличение  уставного капитала потребует дополнительного выпуска ценных бумаг ориентировочно на 48 млрд руб., в то время как его максимум приходился на 27 февраля 2009 г. – 45 млрд руб.


В целях управления рисками рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг финансового рынка, в результате чего ОАО «Россельхозбанк» будет способствовать замещению дорогих ресурсов более дешевыми, стоимость привлеченных ресурсов будет снижаться, что эффективно отразится на доходности исследуемого банка. Среди мероприятий развития исследуемого банка отметим следующие: повышение сбалансированности срочной и объемной структуры кредитования и клиентского привлечения; повышение доли фондирования в рамках отраслей, являющихся приоритетными для кредитования; повышение эффективности работы и рентабельности бизнеса в финансировании АПК.


Таким образом, применение для финансового сектора экономики санкций в немалой степени отрицательно будет воздействовать на финансовое состояние и ликвидность ОАО «Россельхозбанк» в качестве косвенных угроз. Несмотря на внешнее финансовое благополучие исследуемой банковской организации, существуют прямые риски для ее функционирования в будущем. Среди рисков ОАО «Россельхозбанк», относимых непосредственно к сфере кредитной поддержки АПК, выявлена угроза большого импорта сельскохозяйственной продукции (мяса свинины), так как под отрицательное влияние импортных пошлин попала отрасль свиноводства. Кроме того, определены роль и острота воздействия на будущие финансовые обязательства банка валютных рисков. Поэтому в условиях нестабильности применение наиболее рациональных источников финансового обеспечения АПК и сельского хозяйства – объективно необходимая стратегия управления банковскими рисками.


Предложенные в настоящей статье рекомендации и алгоритм управления рисками ОАО «Россельхозбанк» способствуют реализации на практике комплекса мер по предупреждению негативных последствий и их смягчению в случае возникновения непреодолимой волны рисковых событий.


Литература
1. Губанов Р.С. Изменения в бизнесе как идентификатор риска в экономике России // Российское предпринимательство. – 2014. – № 1 (247). – С. 58–63.
2. Губанов Р.С. Проектирование цикличности простоев производства в целях минимизации риска // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. – 2006. – № 19. – С. 166–172.
3. Губанов Р.С. Реализация финансовой политики предприятия в целях минимизации инновационного риска // Финансовый менеджмент. – 2014. – № 1. – С. 5–6.
4. Губанов Р.С. Страхование финансовых рисков как метод рискменеджмента // Финансовая аналитика проблемы и решения. – 2014. – № 8. – С. 31–35.
5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов .Проект от 26.09.2014 // СПС «Гарант».
6. Крицкий О.Л., Бельснер О.А. Оптимизация портфеля финансовых инструментов // Финансы и кредит. – 2013. – № 36. – С. 35.
7. Контекст // Мир и политика. – 2014. – № 8. – С. 57.
8. Мануйленко В.В., Плискачева Ю.Н. Комплексная оценка кредитной политики ведущего банка страны // Финансовый бизнес. – 2013. – № 5. – С. 47.
9. Мартыненко Н.Н., Лялькова Е.Ю. Обеспечение ликвидности банков в условиях становления Банка России в качестве мегарегулятора // Банковское дело. – 2013. – № 10 (283). – С. 71.
10. Осталось 26 копеек // РБК daily 30 сентября 2014 г. – № 181 (1956). – С. 1–9.
11. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году // Центральный банк Российской Федерации 2014 г. – 128 с.
12. Под санкции Японии попали Сбербанк и ВТБ // Lenta.ru 4 октября 2014.
13. Правительство готовится к «плану Б» // РБК daily 26 сентября 2014 г. № 179 (1954).
14. Татаринова Л.В. Критерии оценки финансовой устойчивости коммерческого банка с позиции субъектного состава рынка // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права) (электронный журнал). – 2013. – № 3. – С. 7.
15. kommersant.ru/doc/2535466
16. rshb.ru/
17. rshb.ru/natural/deposits/classical/

31.05.2021

Также по этой теме: