К настоящему времени известно множество подходов к построению рейтинговых систем, применяемых к оценке качества активов банка (корпоративные, суверенные и банковские требования в терминах стандарта Basel II). Практически каждый крупный и средний банк имеет свою внутреннюю «секретную» методологию, представляющую собой некий набор классификационных правил и алгоритмов, упорядочивающих и регламентирующих работу риск-менеджера. Основываясь на практическом опыте, данная методология в большинстве своем представляет ту или иную комбинацию следующих подходов:
- экспертный;
- подход, основанный на использовании эконометрических моделей;
- подход, использующий в качестве бенчмарка работу рейтинговых агентств;
- подход, использующий информацию фондового рынка.
