Опубликовано в журнале "Менеджмент в России и за рубежом" №3 год - 2017
Борталевич С.И.,
доктор экономических наук, доцент, заведующая Центром
исследования проблем развития энергетических рынков
и энергетической инфраструктуры, Институт проблем рынка РАН
Логинов Е.Л.,
доктор экономических наук, профессор РАН, заместитель
директора по научной работе Института проблем рынка РАН
Шкута А.А.,
доктор экономических наук, профессор Департамента мировой
экономики и мировых финансов, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
Сорокин Д.Д.,
младший научный сотрудник, Институт проблем рынка РАН
В статье рассматривается информационно-аналитическая технология, реализуемая в системах поддержки процессов управления в сфере торговли нефтегазовыми ресурсами, услугами по их хранению и транспортировке. Целью является организация мониторинга торгового оборота компаний, осуществляющих поставки ресурсов или оказание услуг на распределённых электронных рынках торговли нефтегазовыми ресурсами и услугами по их хранению и транспортировке. Предлагаются подходы к анализу информационных ресурсов, формирующих базы данных о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов как итог различных форм коммуникаций при торговых операциях на распределённых электронных рынках. Предлагается сопоставлять индивидуальные данные компаний, поставляющих ресурсы или оказывающих услуги, с ранее накопленной информацией, структурированной как информационные портреты событий, в отношении выявления типичности (атипичности) бизнес-трансакций для различных видов нефтяных, газовых, сервисных, торговых компаний. Выделяются показатели, характеризующие системно-структурные матрицы связей движения товарной продукции и услуг в рамках электронных торговых систем, объединяющих электронные торговые площадки (ЭТП), с сервисами выявления типичных и атипичных событий, не совпадающих с динамикой предыдущих торговых операций.
Рассматриваемая технология предлагается как часть управления деятельностью нефтегазовых компаний, использующих информационные системы поддержки процессов управления в сфере торговли нефтегазовыми ресурсами и услугами по их хранению и транспортировке.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 16-02-00463 а «Формирование организационных механизмов оперирования нефтегазовыми ресурсами на основе многоагентного моделирования для защиты экономических интересов России от манипулирования ценами на нефть на мировых рынках»).
В мире развиваются сетевые формы торговли нефтегазовыми ресурсами и сопутствующими услугами. Катастрофическое мировое падение цен на нефть в 2014 г. показало важность борьбы с масштабными манипуляциями на товарных и финансовых рынках, поскольку подобные манипуляции грозят обрушить хрупкое равновесие мировой экономики.
В 1990–2014 гг. устойчиво рос объём торгов нефтяными фьючерсами. Однако с лета 2014 г. (без значительных внешних экономических изменений) началось резкое выведение денег из нефтяных фьючерсов [1]. По данным банка Barclays Capital, за первые три квартала 2014 г. инвесторы изъяли из товарных индексов более 17 млрд долл. (по сравнению с 7 млрд долл. за весь 2013 г.). Из-за снижения цен на нефть и другие товарные активы только за III квартал 2014 г. активы под управлением на товарных рынках уменьшились на 20% (рис. 1).
Это подтверждает мнение, что снижение цен на нефть связано со снижением сумм открытых длинных спекулятивных позиций (купленных фьючерсных контрактов) на рынке нефти с осени-зимы 2013 г. по зиму-осень 2014 г. (рис. 2).
Катастрофические ценовые флуктуации на мировых рынках нефти 2014–2015 гг., явная неэффективность регулирующих механизмов в этой сфере требуют тщательного анализа используемого инструментария регулирования. Для упорядочения операций на мировых рынках углеводородов нужны новые информационные технологии управления в отношении компаний, поставляющих ресурсы или оказывающих услуги при операциях с нефтегазовыми ресурсами. Таковы информационные системы и сети, поддерживающие торговлю нефтегазовыми ресурсами, услуги по их хранению и транспортировке (далее – ТНРУ и НРУ). Они позволяют анализировать информацию, доступную в информационносетевой инфраструктуре мировых рынков, и оптимизировать бизнес [2].
Существующие системы мониторинга торговых операций в электронных торговых системах, как правило, ориентированы на анализ прямых (явных) зависимостей в изучаемых процессах. Но нужно выявлять и неявные причинно-следственные зависимости!
Особый интерес, по нашему мнению, представляет анализ связей между показателями не внутри торгово-закупочной операции, а между любыми идентифицируемыми ресурсно-финансовыми трансакциями (как для оборота нефтегазовых ресурсов, так и для услуг по их хранению и транспортировке). Такой мониторинг в системах торговли нефтегазовыми ресурсами пока не проводится. Но именно автоматизированный мониторинг текущих или состоявшихся операций может выявить, например, скрытое манипулирование рынком через торговые операции компаний, формально не имеющих общих собственников. Рассматриваемые проблемы характерны не только для рынков нефтегазовых ресурсов, но и для электронной торговли любыми ресурсами или продукцией.
Мы стремились создать инструментарий, обеспечивающий быстрое и удобное использование информации об обороте НРУ, чтобы оператор рынка(1) выполнял быстро приспосабливаемый под него набор функциональных задач. Эти задачи могут быть собраны в модули (кластеры пакетов данных(2) об обороте ресурсов и услуг), включающие задания и связанные с ними тематические материалы, помогающие получить необходимые результаты в агрегированных сегментах мировых рынков.
Для прозрачных торговых операций требуется выяснить связь подлинных результатов торговых операций на распределённых электронных рынках ТНРУ с конкретным модулем, чтобы выявить типичные и необычные события, не совпадающие с предыдущим ходом торговых операций. Такой анализ может быть полезен для регулирования цен, объемов предложения, спроса и продаж, прогнозирования и тому подобного в системах поддержки процессов управления в сфере.
Описание технологии
Рассматриваемые информационно-аналитические сервисы мониторинга торгового оборота на распределённых электронных рынках ТНРУ предлагается разместить в информационных системах, обслуживающих ЭТП. Такие сервисы должны быть доступны оператору рынка, а также органам, управляющим нефтегазовой деятельностью. Часть сервисов может быть доступна для компаний, участвующих в торгах.
При мониторинге мы предлагаем применять сетевой экспертно-аналитический метод, выявляя у компаний, поставляющих ресурсы или оказывающих услуги, явные и латентные характеристики операционных стратегий работы на мировых и национальных рынках. Можно проверить их соответствие функциональным требованиям. Затем, согласно целевым установкам органов госуправления в рамках торговых операций формируются профили оптимизации деятельности нефтегазовых компаний. В рамках требуемой организационной модели концентрируется самая важная информация о нефтяных, газовых, сервисных, торговых компаниях.
(1) Оператор рынка – организация, организующая торговлю на рынке.
(2) Пакет данных – это блок данных, передаваемый по сети в пакетном режиме.
Необходимы анализ и идентификация пакетов данных об обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке, интегрированных с сервисами выявления необычных событий, не совпадающих с ходом предыдущих торговых операций.
Эту процедуру можно выполнить в рамках информационно-аналитических сервисов специализированных информационных систем, поддерживающих разные виды ТНРУ.
Описания структурированных баз данных, концентрирующих информацию о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов, представляются (в рамках предлагаемой информационно-аналитической технологии) в стандартных форматах и содержат гиперссылки на источники. Связи между идентифицируемыми ресурсно-финансовыми трансакциями при обороте НГУ представляются как связи между их описаниями. Сами они представляются, как правило, в виде модели динамики оборота НГУ. Модель выглядит как ориентированный граф. Графы сами могут участвовать в других связях электронных торговых систем, объединяющих ЭТП нефтегазовых рынков.
Предполагается, что идентифицируемые ресурсно-финансовые трансакции при обороте НГУ типизируются. Описание каждого типа идентифицируемых ресурсно-финансовых трансакций при обороте НГУ, интегрированных с сервисами выявления «странных» событий, содержит специфический набор атрибутов. Идентифицируемые ресурсно-финансовые трансакции при обороте НГУ, их группы и связи представляются описаниями. Описания идентифицируемых пакетов данных одного типа могут группироваться в информационные массивы, которые представляют для анализа. Информационные массивы также имеют свои описания. Описания всех информационных массивов и составляющих их идентифицируемых ресурсно-финансовых трансакций при обороте НГУ составляют распределённый пул метаданных. С ним работают интерфейсы органов (структур) систем поддержки процессов управления в сфере ТНГУ комплекса нефтегазовых компаний.
Рассмотрим инструментальную организацию анализа информационных ресурсов, формируемых на ЭТП, доступных для мониторинга операторам рынка и органам, управляющим нефтегазовой деятельностью (Минэнерго России, ФАС России) [3]. Комплекс информационно-аналитических сервисов ЭТП помимо интерфейсов конечных органов (структур) для доступа к пулу метаданных необходимо дополнить инструментами поиска и просмотра в нём описаний для идентификации ресурсно-финансовых трансакций при обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке [4]).
Использование полицентрических подходов обеспечивает для информационно-аналитических сервисов комплекса ЭТП внутреннюю и внешнюю интеграцию информационных ресурсов [5]. Внутренняя интеграция обеспечивается централизованной базой метаданных, описывающих информационные ресурсы различных ЭТП (объединённых, например, пиринговой технологией для взаимодействия участников конкретного рынка).
Внешняя интеграция обеспечивается благодаря интероперабельности информационно-аналитических сервисов различных ЭТП, за счёт стандартизации описаний идентифицируемых ресурсно-финансовых трансакций при обороте НГУ, интегрированных с сервисами моделирования и поддержки стандартного протокола в каждом из них.
Анализ связей
Ключ к новым возможностям, обеспечиваемым информационно-аналитическими сервисами, это разнообразие классов связей, определяемых поддерживаемой в российских и зарубежных торговых сетях онтологией связей [6].
Функциональные связи определяют контент для автоматизации процедур конструирования трансакций (операций), постоянно обновляемых, быстро приспосабливаемых к индивидуализированному профилю конкретной стратегии деятельности на мировых и национальных рынках, учитывающих уточнения оценки качества промежуточных результатов.
Структурные связи определяют идентифицируемые звенья локализуемых в рамках информационно-аналитических сервисов специализированных информационных систем или глобальных информационных сетей, поддерживающих разные виды ТНГУ с использованием тематических массивов контента структурированных баз данных о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов.
Связи принадлежности определяют аффиляцию различных ресурсов, включающих детальные модели и связанные с ними тематические материалы на основе анализа информации об обороте НГУ [7].
Используемая в предлагаемой технологии систематика связей имеет многоуровневую организацию. Классы верхних уровней включают близкие подклассы связей, например связей развития и дополнения результатов анализа, оценочных связей, связей между элементами, связей отдельных аналитических выводов о существующих связях, связей, характеризующих использование ресурсов в деловых операциях. Каждому классу верхнего уровня систематики соответствует поисковый модуль пакета информации об обороте НГУ, а классам каждого из нижних уровней – значения из этого поискового пакета информации об обороте НГУ, представляющие имена этих классов, являющихся подклассами классов верхних уровней.
Систематику сетевых связей предлагается представлять в российских и зарубежных торговых сетях в виде набора контролируемых главных проблем (тем) связей. Группировки выполняют задачу объединителей нескольких сформированных (выявленных) пакетов в укрупнённый информационный модуль. При этом возможно уже в рамках нового – сгруппированного – укрупнённого модуля (кластера пакетов данных об обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке) проведение кластеризации, то есть на основе анализа уже нового объекта (сформированного укрупнённого модуля) объединение его составляющих по заданному параметру в наблюдаемую величину, характеризующую некую сложную, иерархически организованную систему данных об обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке, интегрированных с сервисами выявления (атипичных) событий, не совпадающих с динамикой торговых операций в более ранние периоды.
Возможности технологии
Операторы рынка на основе предлагаемой технологии могут выделить генезис (первопричину) событий на основе явных и неявных причинно-следственных зависимостей в онлайновом режиме анализа связей между идентифицируемыми ресурсно-финансовыми трансакциями при обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке. Допустимые классы связей определяются поддерживаемой в российских и зарубежных торговых сетях систематикой связей. Выбранный оператором рынка класс связей несет информацию о характере отношения между связываемыми идентифицируемыми ресурсно-финансовыми трансакциями при обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке, представляемого создаваемой связью.
Структурированные связи наращивают информационную структуру модуля (кластера пакетов данных об обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке) событий, что даёт возможность получить итоговую резюмирующую информацию о модуле (кластере пакетов данных), отсутствующую в явном виде в информационных источниках [8].
В результате полицентрической интеграции данных с привязкой по функциональным параметрам в пространстве баз данных о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов на основе сервисов электронных торговых систем, объединяющих ЭТП нефтегазовых рынков, происходит объединение их составляющих по заданному оператором параметру в наблюдаемую величину.
Проведение мониторинга по информационно-технологическим цепочкам сбора, обработки, хранения и обмена информацией в отношении движения товарной продукции и услуг в рамках электронных торговых систем, объединяющих ЭТП нефтегазовых рынков, создает своего рода динамически изменяемую многослойную сеть связей между идентифицируемыми ресурсно-финансовыми трансакциями при обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке, каждый слой которой соответствует некоторому классу связей, опосредующих концентрацию наиболее важной информации в рамках электронных торговых систем.
Возможности полицентрической интеграции данных по информационно-технологическим цепочкам сбора, обработки, хранения и обмена информацией в отношении контента структурированных баз данных о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов, состоящих из различных экономических материалов, обеспечивают коммуникации структур управления нефтегазовой деятельностью. Действительно, выявление описываемой связи служит сообщением оператору рынка о новой связи в рамках анализируемых структурированных баз данных о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов. Месседж является носителем информации, определяемой классом и описанием этой связи.
Для удобства анализа выявленных связей целесообразно обеспечить их контекстную визуализацию, которая предоставляет оператору в максимально информативной форме значимые (запрашиваемые) аспекты исследуемых связей [9].
При полицентрической организации взаимодействия всех возможных участников торговых операций с использованием распределённой системы электронных торговых площадок можно формировать индивидуальные и групповые управленческие траектории на основе повышения интегрированности участников информационного поля [10].
Контекстная визуализация сети связей даст оператору рынка доступ к ним с помощью поисковых сервисов и навигации по структуре связей. Оператор сможет пошагово переходить от анализа взаимодействия всех возможных ключевых элементов торговых операций к описанию интересующего его элемента по выбранной исходящей связи. Рассматриваемая технология позволяет повысить прозрачность торговых операций [11]. Для этого предлагается применить сетевой экспертно-аналитический метод в отношении выявления – на основе анализа результатов мониторинга торгового оборота – у компаний, осуществляющих поставки ресурсов или оказание услуг явных и латентных характеристик операционных стратегий деятельности на мировых и национальных рынках (типичность или необычность) и их соответствие функциональным требованиям. На этой основе может быть осуществлено интегрированное формирование предложений по оптимизации деятельности площадки или участников торгов.
Оптимизация должна быть реализована в рамках требуемой организационной модели концентрации наиболее важной информации [12]. В первую очередь такая информация важна для формирования квазиединой позиции нефтегазовых компаний России (в перспективе ЕАЭС) на мировых рынках [13]. Для этого необходимо сформировать интегрированную стратегию соответствующих видов нефтяных, газовых, сервисных, торговых компаний [14].
Информационный портрет (анализ и идентификация) пакетов данных об обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке служит оценке и оптимизации взаимодействия всех возможных участников торговых операций на основе полицентрической системы электронных торговых площадок [15].
Используя такой информационный портрет событий при обороте нефтегазовых ресурсов и услуг по их хранению и транспортировке, можно обеспечить гетерогенную индивидуализацию торговых операций на распределённых электронных рынках торговли нефтегазовыми ресурсами и услугами по их хранению и транспортировке, формирование индивидуальных и групповых управленческих траекторий для решения проблемы достижения персонализированных результатов, которые составляют основу реальной возможности оператора рынка по решению сложных управленческих задач в быстро изменяющихся условиях рынка.
Заключение
В рамках мониторинга предлагается анализ системно-структурной организации связей ключевых элементов в системах поддержки процессов управления в сфере торговли НГУ с использованием многоаспектной систематики связей в рамках торговых операций. Осуществляется автоматизированный анализ трансакций (операций), промежуточных и конечных результатов. На этой основе сопоставляются индивидуальные данные компаний, поставляющих ресурсы или услуги, с ранее накопленной информацией, структурированной как информационные портреты событий, в отношении выявления типичности (необычности) бизнес-трансакций для различных видов нефтяных, газовых, сервисных, торговых и тому подобных компаний. На базе полицентрической интеграции данных осуществляется их привязка по функциональным параметрам в пространстве баз данных о добыче, транспортировке, хранении, переработке и сбыте нефтегазовых ресурсов на основе информационных сервисов электронных торговых систем нефтегазовых рынков. Тем самым совершенствуется информационно-вычислительная среда, объединяющая ЭТП ключевых нефтегазовых рынков, используемая для мониторинга в целях регулирования цен, объёмов предложения, спроса и продаж, прогнозирования в системах поддержки процессов управления в сфере ТНГУ, объединения их составляющих по заданному параметру в наблюдаемую величину, характеризующую эффективность элементов торговых операций с выделением их явных и скрытых характеристик.
Литература
1. Цветков В.А., Логинов Е.Л. Цели и организационная модель манипулятивного обрушения цен на нефть – 2014. Аналитический доклад. – М.: ИПР РАН, 2015.
2. Райков А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений. – М.: ИКАР, 2009.
3. Логинов Е.Л., Борталевич С.И. Нефтяные и газовые рынки России и ЕАЭС: пути развития в условиях макроэкономической нестабильности. – М.: ИПР РАН, 2016.
4. Зоидов З.К. Пути формирования интегрированной рыночной инфраструктуры и регулирования производства и товарооборота в рамках ЕАЭС. – М.: ИПР РАН, 2015.
5. Губанов Д.А. Сетевая экспертиза / Д.А. Губанов, Н.А. Коргин, Д.А. Новиков, А.Н. Райков. – М.: Эгвес, 2010.
6. Когаловский М.Р., Паринов С.И. Метрики онлайновых информационных пространств. // Экономика и математические методы. – 2008. – Т. 44. – № 2. – С. 108–120.
7. Когаловский М.Р., Калиниченко Л.А. Концептуальное и онтологическое моделирование в информационных системах // Программирование. – 2009. – Т. 35. – № 5. – С. 3–25.
8. Борталевич В.Ю. Оптимизация системы стратегического управления инвестиционного потенциала в отраслях промышленного производства в рамках ЕАЭС // Материалы Семнадцатого всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий», Москва, 12–13 апреля 2016 г. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – С. 25–27.
9. Мэтьюз Р., Агеев А., Большаков З. Мегамаркетинг // Экономические стратегии. – 2002. – № 4. – С. 50.
10. Борталевич В.Ю. Стратегическое планирование ключевых направлений энергетического комплекса стран ЕАЭС // Материалы Семнадцатого всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий», Москва, 12–13 апреля 2016 г. – М.: ЦЭМИ РАН, 2016. – С. 28–29.
11. Лукин В.К. Проблемы оптимизации сетевых финансовых взаимодействий в экономике России и ЕАЭС // Естественно-гуманитарные исследования. – 2015. – № 10 (4). – С. 33–37.
12. Логинова В.Е. Проблемы прогнозирования изменения спроса на энергоресурсы и энергоуслуги с учётом необходимости обеспечения энергетической безопасности при энергоснабжении в рамках ЕАЭС // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы XVI Всероссийского симпозиума. – М.: ЦЭМИ РАН, 2015. – С. 28–31.
13. Жуков С.В., Копытин И.А., Масленников А.О. Интеграция нефтяного и финансового рынков и сдвиги в ценообразовании на нефть // Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса». – М.: ИНП РАН, 2012.
14. Бушуев В.В. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз / В.В. Бушуев, А.А. Конопляник, Миркин и др. – М.: ИД «Энергия», 2013.
15. Борталевич В.Ю. Проблемы обеспечения энергобезопасности России и ЕАЭС // Формирование финансово-кредитных механизмов обеспечения стабильности и экономического роста с учётом перспектив развития интеграции в ЕАЭС: материалы Международной научно-практической конференции. – М.: ИПР РАН, 2016. – С. 138–139.
